华宝兴业基金管理有限公司

在线客服

常见问题

2017-09-07华宝沪深300增强的投资策略是什么?

本基金在复制标的指数的基础上通过数量化模型优化投资组合,力求在控制与业绩比较基准偏离度前提下获得超越标的指数的投资收益。

1、资产配置策略

本基金主要投资于沪深300指数成分股及备选股票。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于沪深300指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。同时,基于流动性管理及策略性投资的需要,本基金也会在控制风险前提下适度投资于债券、股指期货、货币市场工具及其他金融工具。

2、股票投资策略

本基金主要采用量化行业配置模型和量化Alpha选股模型构建指数增强股票组合,在控制跟踪偏离度的前提下力争实现超额表现。

3、股指期货投资策略

基金管理人可运用股指期货提高投资效率,以更好地实现本基金的投资目标,降低跟踪误差。此外,在预期大额申购赎回、大额分红等情形发生时,本基金可以通过股指期货进行有效的现金头寸管理。

本基金参与股指期货交易时,将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,选择流动性好、交易活跃的期货合约进行投资。

4、固定收益类投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,可投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等固定收益类品种,以保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

5、资产支持证券投资策略

在严格控制投资风险的前提下,本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种,选择低估的品种进行投资。

6、其他金融工具投资策略

在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以期更好地实现本基金的投资目标。

未来如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。

7、融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金将在法律法规允许的范围和比例内,以及风险可控的前提下,基于谨慎原则参与融资和转融通证券出借业务。

参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。

投资者权益须知|反洗钱|政策法规|免责声明

© 版权所有 华宝基金管理有限公司  |  沪ICP备11050632号